Категории
Несинхронность дневных данных в анализе межрыночных взаимосвязей (на примере БРИК и развитых стран) [ 2012 ]
В работе сравниваются результаты теста причинности по Гранжеру, основанные на уравнениях в классической форме и уравнениях с коррекцией несинхронности, для пары биржевых индексов (группы БРИК и развитых стран) с несинхронностью дневных данных. Показано, что в отличие от скорректированной формы уравнения классический тест причинности по Гранжеру приводит к недооценке/переоценке предшествия от рынков с ранним/поздним закрытием.
Жанр: наука и образование, деловая литература, экономика, ценные бумаги, инвестиции
Автор(ы): Герман Николаевич Марченко, Роман Александрович Григорьев, Шон Джеффри
Информация | |||
---|---|---|---|
Нравится | 0 | Не нравится | 0 |
Прочитали | 0 | В избранном | 0 |
Голосов | 0 | Рейтинг | 0 |
Ваша реакция |
Только авторизованные пользователи могут участвовать в рейтингах, делать заметки и добавлять в избранное. |