Категории
Моделирование оценки рыночного риска рынков европейских стран в период финансового кризиса 2008 года [ 2012 ]
В работе сравниваются модели оценки меры риска VaR на основе котировок акций шести европейских стран. Временные ряды охватывают три экономических периода – предкризисный, кризисный и посткризисный, где кризисным считается финансовый коллапс 2008 года. Оценка меры риска проводится с помощью четырех моделей волатильности APARCH(1,1) и шести функций распределения. Результаты исследования отображают зависимость модели от уровня экономического развития страны, а также ее финансового состояния в различные временные периоды.
Жанр: наука и образование, деловая литература, экономика, ценные бумаги, инвестиции
Автор(ы): Александр Владимирович Щерба
Информация | |||
---|---|---|---|
Нравится | 0 | Не нравится | 0 |
Прочитали | 0 | В избранном | 0 |
Голосов | 0 | Рейтинг | 0 |
Ваша реакция |
Только авторизованные пользователи могут участвовать в рейтингах, делать заметки и добавлять в избранное. |