Категории
Оценка взаимосвязей временных рядов курсов акций с помощью копула-функций [ 2011 ]
В работе исследуются взаимосвязи на фондовых рынках, влияние на них структурных изменений в экономике, возможность адекватного прогноза на определенные сроки. Анализ взаимосвязей курсов акций проводится с использованием копула-функций. Строятся статистические оценки копула-функций на решетке. Сравниваются расстояния в метрике L1 до максимальной (комонотонной), минимальной (контрмонотонной) и независимой копула-функций.
Жанр: наука и образование, деловая литература, экономика, ценные бумаги, инвестиции
Автор(ы): Ефим Михайлович Бронштейн, Анна Сергеевна Герасимова, Елена Ивановна Прокудина, Ксения Геннадиевна Дубинская
| Информация | |||
|---|---|---|---|
| Нравится | 0 | Не нравится | 0 |
| Прочитали | 0 | В избранном | 0 |
| Голосов | 0 | Рейтинг | 0 |
| Ваша реакция |
Только авторизованные пользователи могут участвовать в рейтингах, делать заметки и добавлять в избранное. |
||