Категории
Асимптотическое оценивание коэффициентов модели стохастической волатильности [ 2007 ]
В статье рассматривается метод оценивания коэффициентов модели стохастической волатильности без ограничения временного диапазона. Найденные зависимости позволяют свести задачу нахождения решения системы стохастических дифференциальных уравнений к отысканию аналитического решения асимптотического уравнения Фоккера—Планка—Колмогорова. Разработанный алгоритм применяется к анализу средневзвешенных дневных котировок акций Газпрома на ММВБ и индексного опциона SPX.
Жанр: математика, деловая литература, экономика, наука и образование, ценные бумаги, инвестиции
Автор(ы): Олег Леонидович Крицкий, Елена Сергеевна Лисок
Информация | |||
---|---|---|---|
Нравится | 0 | Не нравится | 0 |
Прочитали | 0 | В избранном | 0 |
Голосов | 0 | Рейтинг | 0 |
Ваша реакция |
Только авторизованные пользователи могут участвовать в рейтингах, делать заметки и добавлять в избранное. |