Категории
Книги в жанре ценные бумаги, инвестиции
О последствиях инвестирования в производство дополнительного дохода, порожденного ростом мировых цен
[ 2007 ]
математика, деловая литература, экономика, наука и образование, ценные бумаги, инвестиции
Владимир Алексеевич Колемаев
В статье на модельном уровне показано, что инвестирование дополнительного дохода в производство, при взвешенном государственном регулировании, предполагает оптимальный экономический рост при умеренном инфляционном давлении на потребительский рынок. Последнее может...
Модель распределений вероятностных смесей экстремальных величин
[ 2007 ]
математика, деловая литература, экономика, наука и образование, ценные бумаги, инвестиции
Евгений Юрьевич Щетинин, Кирилл Михайлович Назаренко
В работе предложена новая математическая модель вероятностной смеси экстремальных величин, разработаны и строго обоснованы эффективные алгоритмы ее моделирования и вычисления размеров рискового капитала по VaR-технологии. На примере ценовых данных индекса Dow Jones...
Адаптивная система принятия решений на финансовых рынках
[ 2007 ]
математика, деловая литература, экономика, наука и образование, ценные бумаги, инвестиции
Сергей Юрьевич Титов
В статье описывается адаптивная модель принятия решений трейдером о совершении сделок на финансовом рынке, основанная на методе взвешенных индикаторов, т. е. на сигналах нескольких стандартных Механических торговых систем (МТС), обобщая их и перераспределяя между ними...
Асимптотическое оценивание коэффициентов модели стохастической волатильности
[ 2007 ]
математика, деловая литература, экономика, наука и образование, ценные бумаги, инвестиции
Елена Сергеевна Лисок, Олег Леонидович Крицкий
В статье рассматривается метод оценивания коэффициентов модели стохастической волатильности без ограничения временного диапазона. Найденные зависимости позволяют свести задачу нахождения решения системы стохастических дифференциальных уравнений к отысканию...
Эмпирическое исследование устойчивости поведения показателя Хёрста
[ 2007 ]
математика, деловая литература, экономика, наука и образование, ценные бумаги, инвестиции
Александр Анатольевич Злотник
Статья посвящена исследованию устойчивости поведения показателя Хёрста во времени как для российских, так и для американских активов. Для этого разработана специальная методика анализа изменения этого показателя. Предлагается также метод группировки активов в...
Равновесный курс доллара США к рублю
[ 2006 ]
экономика, математика, ценные бумаги, инвестиции, деловая литература, наука и образование, банковское
Светлана Иванова
В работе рассчитывается равновесный обменный курс рубля по отношению к доллару США, соответствующий полному расходованию экспортной выручки от продажи товаров и услуг на оплату импорта и внешнего долга. Более волатильные финансовые потоки – инвестиции и изменение...
Оптимальный сбалансированный рост открытой трехсекторной экономики
[ 2008 ]
математика, деловая литература, экономика, наука и образование, ценные бумаги, инвестиции
Владимир Алексеевич Колемаев
С помощью принципа максимума Понтрягина найдено оптимальное динамическое правило распределения трудовых, инвестиционных и материальных ресурсов между секторами открытой трехсекторной экономики по критерию максимума дисконтированного удельного непроизводственного...
Инфляция и фондовый рынок: CPI и S&P 500
[ 2009 ]
образовательная литература: прочее, деловая литература, экономика, наука и образование, ценные бумаги,
Владимир Иванович Маевский, Лев Наумович Слуцкин
В статье дается эмпирический/статистический анализ влияния изменений в индексе фондового рынка S&P 500 на инфляционные процессы в американской экономике на временном промежутке 1951—2008 гг. Показано, что имеется статистически значимая разница в изменениях индекса...
Оптимизационная задача и эконометрические оценки инвестиций из прибыли в российской экономике
[ 2010 ]
наука и образование, деловая литература, экономика, ценные бумаги, инвестиции
Елена Борисовна Мицек, Сергей Александрович Мицек
В статье предложена модель оптимального уровня инвестиций в основной капитал из прибыли, а также проведено эконометрическое оценивание этой величины по данным России. Показано, что объем инвестиций существенно зависит от чистой прибыли и предельного дохода от капитала,...
Пространственная концентрация производства и ожидания инвесторов: анализ отраслевых особенностей
[ 2010 ]
наука и образование, деловая литература, экономика, ценные бумаги, инвестиции
Валентина Федоровна Лапо
Проведенные исследования процессов пространственной концентрации в Российской Федерации выявили, что значительную роль в формировании пространственной структуры инвестиций играют ожидания собственников – факторов производства и процессы пространственной...
Влияние внутренней конкуренции и иностранных инвестиций на эффективность российских промышленных
[ 2010 ]
наука и образование, деловая литература, экономика, ценные бумаги, инвестиции
Елена Владимировна Бессонова
В данной работе представлено исследование влияния появления иностранных фирм на эффективность отечественных предприятий, основанное на данных по российским промышленным предприятиям за 1995–2004 гг. Анализ структуры конкуренции по отраслям промышленности в России...
Способы понижения дисперсии при оценивании стоимости погодных опционов
[ 2011 ]
математика, деловая литература, наука и образование, ценные бумаги, инвестиции
Гульназ Мансуровна Раимова
Статья посвящена различным способам понижения дисперсии оценки стоимости погодного опциона на примере модели на основе среднесуточной...